stata空间计量模型SAR\SEM\SDM操作以及解释 |
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说明标准误是稳健的,参数估计值 (5)空间误差模型(SEM) spatreg crime hoval income , weights(W) eigenval(E)model(error) nolog est store sem lambda 的p=0.003 因此拒绝原假设 空间自相关和空间误差模型都是显著的,因此对普通最小二乘估计,空间自回归和空间误差模型都进行比较 *-compare the result of ols , slm and sem esttab ols slm sem, r2 p (6)混合SARAR和广义空间二阶段最小二乘法 *-SARAR模型操作 *-安装包sappack.pkg net install sappack.pkg findit spmat *-定义空间权重矩阵 use columbusswm.dta , clear help spmat spmat dta w1 a1 - a49 spmat graph w1 spmat summarize w1 spmat eigenvalues w1 *-特别地,还可以求距离的权重矩阵,euclidean (default), *-dhaversine, rhaversine use pollute ,clear spmat idistance dobj longitude latitude,id(id) /// dfunction(dhaversine) spmat graph dobj (7)SARAR 估计 use columbusdata.dta , clear help spreg spreg ml crime hoval income,id(id)dlmat(w1) elmat(w1) nolog spreg ml crime hoval income,id(id)dlmat(w1) elmat(w1) spmat lag double crime_w w1 crime (8)GS2SLS 估计 广义最小二乘估计 spreg gs2sls crime hoval income , id(id)dlmat(w1) elmat(w1) het nolog 其中dlmat(w1) 空间自回归模型, elmat(w1)空间误差模型,即将空间自回归和空间误差模型整合在一起 组成了一般化的空间模型。也可以做单独的空间自回归和空间误差,保留相应的命令即可。 lambda 指的是y 的空间自回归系数,rho是扰动项的空间自回归系数。 其中,lambda 通过检验,rho 没有通过检验。 spreg mle gs2sls crime hoval income ,id(id) dlmat(w1) elmat(w1) nolog 运用极大似然估计来建立模型。其中,rho 还是不行显著,说明只需要建立空间自回归模型。 结果显著 建立空间误差模型 还是显著,但是由于一般的空间模型中,空间误差不通过检验,因此选择空间自回归模型。 spivreg crime (income = hoval),id(id) dlmat(w1) elmat(w1) het nolog 分析,income是不是内生解释变量,hoval作为工具变量,去估计。由于income 和hoval 分别作为内生解释变量和工具变量,因此不需要在外面作为外甥解释变量 spivregcrime (income = hoval), id(id) dlmat(w1) elmat(w1) het nolog impower(3) 其中impower(3) 是内生解释变量的阶数 二、空间面板杜宾模型1、建模过程(1)输入数据 (2)描述性分析 (3)面板单位根检验(若t较小,单位根检验方法功效低,可以不做) (4)若变量平稳,可以进行一下操作(如果是截面数据就不需要单位根检验) 直接效应、间接效应、总效应: 直接效应:区域i的变量xit对区域的被解释变量yit产生的影响 总效应:所有区域的变量xit变动对区域j的被解释变量yit产生的影响 间接效应:其他区域的额变量xrt变动对本区域j的被解释变量yit产生的影响,也为空间溢出效应。 2、实证 use product.dta,clear gen lngsp=log(gsp) gen lnpcap=log(pcap) gen lnpc=log(pc) gen lnemp=log(emp) (自己生成spmat 文件 use distance.dta spmat dta W A-AD spmat save W using"distance.spmat") spmat use usaww using usaww.spmat (spmat use usaww using http://www.econometrics.it/stata/data/xsmle/usaww.spmat) xsmle lngsp lnpcap lnpc lnemp, re model(sdm) wmat(usaww) dmat(usaww) nolog 其中 wmat(usaww)为被解释变量的空间权重矩阵 dmat(usaww)是解释变量的空间权重矩阵 re 是随机效应
main指的是变量对本地区的影响系数,Wx指的是变量对其他地区的空间溢出系数,rho应是被解释变量对周边地区的空间溢出系数 xsmle lngsp lnpcap lnpc lnemp ,re wmat(usaww) model(sdm) robust nolog effects 其中effects 可以输出直接效应、间接效应、总效应 robust 是进行稳健性检验 *-豪斯曼检验 xsmle lngsp lnpcaplnpc lnemp , fe wmat(usaww) model(sdm) husmannolog robust effects 个体时点固定效应检验们,也可以不用robust 检验 xsmle lngsp lnpcaplnpc lnemp ,fe wmat(usaww) model(sdm) husman nolog robust type(both) effects 个体时点双固定效应检验们,也可以不用robust 检验 在做空间面板分析的时候最关心的是,直接效应、间接效应、以及总效应。 xsmle lngsp lnpcaplnpc lnemp ,fe wmat(usaww) model(sdm) husman nolog robust type(both)dlag(1) effects dlag(1) 表示模型含被解释变量时间滞后项 dlag(2)表示模型中含y(i,t-1)的空间滞后项 dlag(3)两者都含 quietly xsmlelngsp lnpcap lnpc lnemp ,wmat(usaww) /// model(sdm) nolog noeffect est store re quietly xsmle lngsp lnpcap lnpc lnemp ,wmat(usaww)//// model(sdm)nolog fe noeffect est store fe hausman fe re 制定哪些变量有滞后项 xsmle lngsp lnpcap lnpc lnemp , fe wmat(usaww) model(sdm) durbin(lnemp)nolog robust effects
空间自回归模型 xsmle lngsp lnpcap lnpc lnemp , fewmat(usaww) emat(usaww) model(sac) nologeffects rho 被解释变量的空间效应 Lanmda 是误差项的空间效应 空间误差模型 xsmle lngsp lnpcap lnpc lnemp , fe wmat(usaww)emat(usaww) model(sem) nolog effects 扫码加我 拉你入群请注明:姓名-公司-职位 以便审核进群资格,未注明则拒绝 分享0 收藏84 回帖 关键词:空间计量模型 Stata 空间计量 tata 计量模型 stata 空间计量 SDM SAR SEM |
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